ETF Backtesting
ETF Backtest: Vergangene ETF-Performance simulieren
Wohin sich die Märkte morgen entwickeln werden, weiß niemand. Jede Investition – auch ETFs – ist deshalb mit dem Risiko verbunden, dass ihr euer Geld verliert oder weniger Rendite macht als erhofft.
Der Vorteil von ETFs ist, dass sie in den letzten Jahrzehnten als ziemlich robust erwiesen und langfristig stabile Renditen eingefahren haben. Damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie viel Geld ihr in der Vergangenheit mit einer Investition in bestimmte ETFs verdient hättet, könnt ihr unser ETF Backtesting-Tool nutzen.
Was bedeutet ETF Backtesting?
Backtesting ist eine Methode, mit der ihr Handelsstrategien anhand von Daten aus der Vergangenheit überprüfen könnt. Das Prinzip ist einfach: Die Zukunft eines Kurses kennt niemand, dessen bisherige Entwicklung ist jedoch für alle einsehbar. Ein Backtest im ETF-Kontext ist eine Art Was-wäre-wenn-Szenario: Was wäre, wenn ihr bereits im Jahr X die Summe Y in den ETF Z investiert hättet?
Ihr könnt damit herausfinden, welche Renditen euch bei bestimmten ETFs in den letzten Jahren „entgangen“ sind, und bekommt auch ein Gefühl dafür, welche Renditen künftig realistisch sein könnten. Natürlich kann sich die Zukunft auch gänzlich anders entwickeln – Backtesting ist also keinesfalls ein sicherer Indikator für die Zukunft. Weil sich ETFs jedoch durch ihre Beständigkeit auszeichnen, ist so ein Abbild der Vergangenheit jedoch recht nützlich, solange ihr euch der Vorbehalte bewusst seid.
Wie nutze ich das ETF Backtesting-Tool?
Unser ETF Backtesting-Tool ist kinderleicht in der Bedienung. Ihr könnt darin folgende Parameter festlegen:
Index
Zunächst müsst ihr den Index nennen, für dessen Wertentwicklung ihr euch interessiert. Wir wählen dann für die Berechnung automatisch einen zugehörigen ETF auf diesen Index für die Rechnung aus. Im Dropdown-Menü könnt ihr aber auch ganz unten auf eigener ETF klicken, um selbst einen ETF eurer Wahl anhand seiner ISIN auszuwählen.Start & Ende
Hier gebt ihr das Start- und Enddatum des Zeitraumes an, für den ihr die ETF-Rendite berechnen möchtet.Einmalige Einzahlung
Mit unserem Tool könnt ihr sowohl Sparpläne als auch einmalige Einzahlungen simulieren und beide kombinieren. Hier legt ihr die Einmalzahlung fest, die ihr zu Beginn eures hypothetischen ETF-Investments einzahlt. Wenn ihr einen Sparplan ohne einmalige Ersteinzahlung simulieren möchtet, schiebt den Regler einfach auf Null.Monatliche Einzahlung
Hier legt ihr eine monatliche Sparrate fest, um einen Sparplan zu simulieren.
Welche Annahmen werden bei der Simulation getroffen?
In unserem Rechner gehen wir davon aus, dass Dividenden-Ausschüttungen sofort wieder in den ETF reinvestiert werden. Der Unterschied zwischen ausschüttenden und thesaurierenden ETFs ist damit minimal. Die Performance berechnen wir in Euro.
Wir berücksichtigen bei der Simulation der Rendite die Gesamtkostenquote (TER), ziehen aber keine Broker-Gebühren oder Steuern ab. Beachtet also, dass es sich bei den Angaben stets um Brutto-Gewinne handelt.
Nicht vergessen: Unser ETF Backtesting-Tool ist keine Glaskugel, die verrät, wie hoch eure Renditen bei bestimmten ETFs in der Zukunft ausfallen werden. Es hilft euch lediglich dabei, potenziell mögliche ETF-Gewinne richtig einzuschätzen.
